一、外期選擇權合約規格

紐約商業交易所NYMEX

 

商品名稱

台北時間

(夏令電子盤)

交易月份

合約

規格

最小跳動點(單位)

最小跳動單位每合約總值

當日漲跌限制每合約總值

黃金期權(GCO)

06:00-05:00

連續月(轉換成2.4.6.8.10.12期貨)

100盎斯

0.1

10美元

N/A

輕原油選擇權(CLO)

連續月(轉換成最近月期貨)

1000

 0.01

 10美元

N/A

 

芝加哥期貨交易所CBOT

 

商品名稱

台北時間

(夏令 電子盤)

交易月份

合約規格

最小跳動點(單位)

最小跳動單位每合約總值

當日漲跌限制每合約總值

玉米期權(CO)

08:00-20:45
21:30-
次日02:20

 

連續月(轉換成最近月期貨)

5000蒲式耳

1/8

 

6.25美元

 

N/A

黃豆期權(SO)

5000蒲式耳

N/A

小麥期權(WO)

5000蒲式耳

N/A

 迷你道瓊指數期權(YMO)

 06:00~05:00 (04:15~04:30暫停交易)

3.6.9.12

5美元x指數

1

5美元

 N/A

 

 芝加哥商品交易所CME

 

商品名稱

台北時間(夏令電子盤)

交易月份

合約規格

最小跳動點(單位)

最小跳動單位每合約總值

當日漲跌限制每合約總值

澳幣期權(ADO)

06:00~05:00

 

連續月(轉換成季月期貨)

100000澳幣

0.0001

10美元

N/A

歐元期權(ECO)

125000歐元

0.0001

12.5美元

N/A

日元期權(JYO)

12500000日圓

0.000001

12.5美元

N/A

E-MINI S&P期權(ESO)

06:00~05:00

(04:15~04:30暫停交易)

連續月(轉換成季月期貨)
*
季月仍有第 (ES3O)

50美元×指數

0.25

12.5美元

N/A

 E-MINI S&P週選(ES1 -ES4O)

0.05

2.5美元

N/A

 ES月底選擇權(EWO)

0.05

2.5美元

N/A

微型MES指數選擇權
季選(MESO)

06:00-次日05:00
 

連續月(轉換成季月期貨)
*
季月仍有第 (EX3O)

5美元x指數

0.25

1.25美元

 

微型MES指數選擇權

週選(EX1O-EX4O)

0.05

0.25美元

 

微型MNQ指數選擇權
季選(MNQO)

06:00-次日05:00
 

連續月(轉換成季月期貨)
*
季月仍有第 (MQ3O)

2美元x指數

0.25

0.5美元

 

微型MNQ指數選擇權

週選(MQ1O-MQ4O)

0.05

0.1美元

 

以上合約規格&保證金以交易所公告為準

1:上表所列商品交易時間屬於美國、英國、歐洲、澳洲等之交易所,交易時間皆為夏令時間,若冬令時間則延後一小時。

2:上表所註明"每日漲/跌停板",在市場出現較大波動時,會因商品交易所重作修正而有所變更。

3:以上交易時間僅供參考,請依各交易所公告時為準;投資人欲確定任一特定商品的最新相關規定時,請向本公司查詢。

 

 

二、外期選擇權網路下單應注意事項

1.詳細合約商品規格請參閱本公司網頁。

2.目前僅提供最近二個月份合約可網路交易,合約到期日次日始加掛新月份合約。

3.提供前一日價平合約上下各10檔履約價合約作為當日可網路交易商品。

4.外期選擇權網路下單之單筆最大委託口數為10口。

5.外期選擇權網路下單僅提供限價委託,不提供市價、停損等其他委託。

6.CME Group(CMECBOTCOMEXNYMEX)月選擇權商品均為美式選擇權,可在到期前要求履約:買方於到期前均可提出要求履約,而因時間價值關係,通常在到期前兩三天才會發生,但並不常發生。客戶可聯繫所屬營業員或交易室人員提出履約要求

7.選擇權到期時價內合約將轉為期貨標的部位。歐式選擇權採現金結算)

8.本公司目前不接受外期選擇權之互抵、組合等方式,即需各自以單一部位計算。

9.部分外期選擇權合約之流動性不佳,最佳買價與最佳賣價之間有相當價差,下單前請審慎評估

 

三、外期選擇權履約方式:

項 目

說 明

 

期貨選擇權商品(屬於轉期貨部位)

到期日當天屬價內之履約/指派方式

買方:當天收盤後自動轉為期貨部位入客戶帳上

賣方:隔一營業日盤中轉為期貨部位入客戶帳上

現貨選擇權商品(採現金結算)

到期日當天屬價內之履約/指派方式

買賣方於到期日之隔一營業日盤中,直接採取現金結算方式處理

選擇權賣方保證金計收方式

權利金市值+MAX(期貨原始保證金-價外值/2,期貨原始保證金/2

權利金收取方式

買方:支付權利金

賣方:收取權利金

 

商品履約價格間距

1.各商品不同間距

2.依前一日期貨標的商品之結算價格作為當天新增上/下端履約價格依據

 

1.履約方式:

選擇權部位提早履約(被指派)或到期履約(被指派),均履約(被指派)成標的期貨部位,並以履約價之價位作為持有期貨部位的價位。而且最後交易日(到期日)收盤後為價內者,後檯端將採買方自動履約(當天期貨部位入帳戶)賣方被指派方式(隔一營業日期貨部位入帳戶)轉換成期貨部位。

Buy Call:履約成為標的期貨買方部位

Sell Call:被指派成為標的期貨賣方部位

Buy Put:履約成為標的期貨賣方部位

Sell Put:被指派成為標的期貨買方部位

2.履約(被指派)期貨部位:

選擇權部位到期履約,指派為最近月份的期貨部位。

例如:外匯選擇權789月到期若屬履約指派者,則轉為9月份的期貨部位,以此

類推。(外匯期貨合約:36912月,共四個月份)

 

買方應注意事項:

期貨選擇權到期日若屬價內將採自動履約,買方客戶需自行注意是否有足夠的超額保證金以支應履約後持有期貨部位所需,買方若沒有足夠保證金支應標的期貨部位之留倉保證金及期貨浮動損益時,將會面臨強制平倉。(到期交割採現金結算除外

 

賣方應注意事項:

少數價內選擇權賣方會因買方提出履約要求交易所點名履約成期貨部,而價外合約因買方無權提出履約要求,可以放至最後等待消滅。

例外由於美式選擇權買方有權於最後交易日盤中提前要求履約或最後交易日收盤時執行價內放棄,交易所是於收盤後才以隨機方式產生相對之賣方名單作業,因此可能出現最後交易日收盤後,屬於價外賣方被要求履約或價內賣方被執行放棄之情形。而且賣方通常在最後交易日後台北時間次營業日約中午左右才會收到通知。

賣方必須了解及承擔此風險並自負損益

 

四、交易時間:

外期選擇權電子盤交易時間除最後交易日不一定外,其餘與期貨相同

例如:

a.部分期貨商品會配合人工收盤時間產生結算價,而外期選擇權最後交易日因而提早收盤,如外匯類:歐元(EC)

b.國外指數選擇權商品(季月合約)即並同期貨現金結算而提早收盤,如小S&P(ES)

c.部分商品即與期貨完全一致,如黃金(GC)

 

五、可交易履約價及月份:

目前外期選擇權電子交易僅提供近兩個月合約、履約價報價及網路交易

(須待第一交易月份到期當天再開放第三交易月份,以此類推)

 

六、海外選擇權賣方保證金計算方式:

1.賣方保證金:

權利金市值+MAX(期貨原始保證金-價外值/2,原始保證金/2)

2.履約手續費:

外期選擇權履約&指派均須收取手續費

3.委託限制:

a.僅接受限價委託,不開放市價委託

b.每筆最大委託口數為10

c.不接受互抵、組合等方式,即須各自以單一部位計算

 

七、本公司目前開放可網路下單之選擇權商品如下:

選擇權

商品名稱

合約規格

履約價

間距

最小跳動點

最小跳動值

交易月份

交易時間(台北夏令電子盤)

玉米(CO)

5000英斗

5大點

1/8美分/英斗

 

6.25美元

 

連續月(轉換成最近月期貨)

8:00~20:45/21:30~02:20

*美式選擇權

黃豆(SO)

5000英斗

10大點

小麥(WO)

5000英斗

5大點

黃金(GCO)

100盎司

5大點

0.1美元/盎司

10.00美元

連續月(轉換成2.4.6.8.10.12期貨)

6:00~5:00

最後交易日 次日01:30收盤

*美式選擇權

輕原油選擇權(CLO)

1000

5大點

0.01

10美元

連續月(轉換成最近月期貨)

06:00-次日05:00
*
美式選擇權

澳幣(ADO)

100,000澳幣

50

0.01美分/澳幣

10.00美元

連續月(轉換成季月期貨)

 

6:00~5:00

最後交易日 當日22:00收盤
*歐式選擇權

歐元(ECO)

125,000歐元

50

0.01美分/歐元

12.5美元

日圓(JYO)

12,500,000日圓

50

0.0001美分/日圓

12.5美元

小道瓊(YMO)

5美元×指數

50

1

5美元

4季月

6:00~4:15/4:30~5:00

*美式選擇權

SP(ESO)

季選

50美元×指數

5大點

0.25

12.5美元連續月(轉換成季月期貨)
*
季月仍有第 (ES3O)

連續月(轉換成季月期貨)
*
季月仍有第 (ES3O)

6:00~5:00(4:15~4:30 暫停交易)

最後交易日
季選當日21:30收盤
週選次日04:00收盤
月底選次日04:00收盤
*季選為美式選擇權,週選/月底選為歐式選擇權

SP週選(ES1O-ES4O)

週選

50美元x指數

5大點

0.05

2.5美元

ES(EWO)

50美元x指數

5大點

0.05

2.5美元

微型MES指數選擇權
季選(MESO)

5美元x指數

5大點

0.25

1.25美元

連續月(轉換成季月期貨)
*
季月仍有第 (EX3O)

06:00-次日05:00
最後交易日
季選當日21:30收盤
週選次日04:00收盤
*季選為美式選擇權,週選為歐式選擇權

微型MES

週選(EX1O-EX4O)

5大點

0.05

0.25美元

微型MNQ指數選擇權
季選(MNQO)

2美元x指數

50大點

0.25

0.5美元

連續月(轉換成季月期貨)
*
季月仍有第 (MQ3O)

06:00-次日05:00
最後交易日
季選當日21:30收盤
週選次日04:00收盤
*季選為美式選擇權,週選為歐式選擇權

微型那斯達克指數MNQ

週選(MQ1O-MQ4O)

10大點

0.05

0.1美元

僅供參考,資料不定期更新,以各交易所公告為準

資料來源:康和期貨

https://www.concordfutures.com.tw/exchange_tradeSpecification.htm

https://www.concordfutures.com.tw/exchange_margin.htm

https://www.youtube.com/watch?v=B7xyek6lBFE&feature=youtu.be

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*僅供參考,仍以各交易所公告為準,此文章有效至2021/03/17*

 

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